Princípios básicos das opções: por que usar as opções?
Há uma série de razões pelas quais um investidor usaria opções. Estes incluem especulação, hedging, propagação e criação de posições sintéticas. Existem outros usos menos comuns para opções que não serão discutidas aqui.
Especulação.
A especulação está fazendo uma aposta no resultado do futuro preço de algo. Um especulador pode pensar que o preço de um estoque aumentará, talvez com base em um sentimento de intuição e espera fazer um lucro a curto prazo vendendo esse estoque a um preço mais alto. Especulando desta forma com uma opção de compra - em vez de comprar o estoque de forma definitiva - é atraente para alguns comerciantes, uma vez que as opções oferecem alavancagem. Uma opção de compra fora do dinheiro só pode custar alguns dólares, comparando o preço de um estoque de US $ 100. É esse o uso de opções que fazem parte das opções de razão que têm reputação de ser arriscado. Isso ocorre porque quando você compra uma opção, você precisa estar correto na determinação não apenas da direção do movimento do estoque, mas também da magnitude e do tempo desse movimento. Para ter sucesso, você deve prever corretamente se um estoque vai subir ou descer, e você tem que estar certo sobre o quanto o preço irá mudar, bem como o prazo necessário para que tudo isso aconteça.
As opções foram inventadas não para especulação, mas para fins de hedging. Hedging é uma estratégia que reduz o risco a um custo razoável. Desta forma, podemos pensar em usar opções como uma apólice de seguro. Assim como você assegura sua casa ou carro, as opções podem ser usadas para garantir seus investimentos contra uma desaceleração. Os críticos de opções dizem que, se você estiver tão inseguro com sua escolha de ações que precisa de um hedge, não deve fazer o investimento. Por outro lado, não há dúvida de que estratégias de hedge podem ser úteis, especialmente para grandes instituições. Mesmo o investidor individual pode se beneficiar. Imagine que você queria aproveitar as ações de tecnologia e sua vantagem, mas digamos que você também queria limitar as perdas. Ao usar as opções, você poderá restringir sua desvantagem enquanto desfruta da vantagem total de uma maneira econômica. Para vendedores curtos, as opções de chamadas podem ser usadas de forma semelhante para restringir as perdas durante um aperto curto ou, no caso de uma aposta curta incorreta. (Veja também: os maiores golpes e as senhoras de Bill Ackman).
Espalhar é o uso de duas ou mais posições de opções. Com efeito, combina uma opinião de mercado (especulação) com perdas limitantes (hedging). Muitas vezes, a propagação também limita a vantagem potencial também, mas essas estratégias ainda podem ser desejáveis, pois geralmente eles têm um baixo custo de implementação. A maioria dos spreads envolvendo a venda de uma opção para comprar outra. Espalhar é onde a versatilidade das opções é mais evidente, uma vez que um comerciante pode construir um spread para lucrar com quase todos os resultados do mercado, incluindo mercados que não se movem para cima ou para baixo. Vamos falar mais sobre spreads básicos mais tarde neste tutorial.
Sintéticos.
Um tipo especial de propagação é conhecido como "sintético". O objetivo desta estratégia é criar uma posição que se comporte exatamente como outra posição sem realmente controlar esse outro bem. Por exemplo, se você comprar uma chamada no dinheiro e, ao mesmo tempo, vender uma venda com a mesma expiração e greve, você criou uma posição longa sintética no ativo subjacente. Por que não apenas comprar o bem subjacente? Talvez você seja restrito por algum motivo legal ou regulamentar de possuí-lo, mas é permitido criar uma posição sintética, ou se o bem subjacente é algo como um índice que é difícil de construir a partir de seus componentes individuais.
Seguro de portfólio usando Index Puts.
As opções de indexação são frequentemente utilizadas para assegurar uma carteira contra movimentos de mercado adversos. Através do uso de posições de índice, os gestores de fundos preocupados com a queda dos mercados não precisam liquidar suas participações e isso confere duas vantagens: 1) execução mais rápida e 2) custos de transação muito reduzidos.
Além disso, no caso de a expectativa do gerente do fundo de um mercado em queda é errado, seu portfólio pode continuar a participar e apreciar no mercado em ascensão.
Implementação.
Para garantir um portfólio com índice, precisamos primeiro selecionar um índice com uma alta correlação com o portfólio que desejamos proteger. Por exemplo, se o portfólio consistir principalmente em ações de tecnologia, o Nasdaq Composite Index pode ser um bom ajuste e, se o portfólio for constituído principalmente por empresas de chips azuis, o índice Industrial Dow Jones poderá ser usado.
Depois de determinar o índice a ser usado, calculamos quantos contratos comprar para proteger completamente o portfólio usando a seguinte fórmula.
N ° Índice Públicas Obrigatório = Valor da Holding / (Nível do Índice x Multiplicador de Contrato)
Um gestor de fundos supervisiona uma carteira bem diversificada, constituída por trinta ações de grandes capitais dos EUA com um valor combinado de US $ 10.000.000. Preocupado com a notícia sobre um possível surto de guerra no Oriente Médio, o gerente do fundo decide segurar sua participação comprando um índice S & amp; P 500 ligeiramente fora do dinheiro, que expira em dois meses em dezembro. O nível atual do S & amp; P 500 é 1500 e o contrato DEC 1475 SPX custa US $ 20 cada.
As opções SPX possuem um multiplicador de contrato de US $ 100 e, portanto, o número de contratos necessários para proteger completamente sua participação é: $ 10000000/1500 x $ 100 = 66,67 ou 67 contratos. O custo total das opções é: 67 x $ 20 x $ 100 = $ 134,000.
Como pode ser visto no quadro acima, caso o mercado se retire, o valor das opções de venda aumenta e quase totalmente compensou as perdas captadas pelo portfólio. Caso o gerente do fundo esteja errado sobre o mercado, sua participação continuará a apreciar junto com o aumento do mercado. A única desvantagem é se o mercado permaneça plano, haverá uma perda igual ao prémio pago pelo seguro de venda.
Nota: O exemplo acima pressupõe uma correlação total com beta de 1.0 entre o portfólio eo índice e os custos de transação não estão incluídos nos cálculos.
Camadas de índice.
O gestor do fundo pode, alternativamente, financiar a compra das opções de colocação do índice ao vender simultaneamente as opções de indicação do índice. Esta estratégia também é conhecida como colar de índice.
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Proteja seus lucros.
Saiba como as opções de colocação podem ajudar a proteger seus ganhos.
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Se você tiver ganhos de capital não realizados, você provavelmente é um comerciante feliz. Mas o potencial de volatilidade e um declínio do mercado podem ser uma preocupação para qualquer investidor com lucros não realizados em posições longas. Entre na proteção, uma estratégia projetada para limitar sua exposição ao risco.
O que é uma arma protetora?
Existem dois tipos de opções: chamadas e colocações. O comprador de uma chamada tem o direito de comprar um estoque a um preço fixo até o contrato da opção expirar. O comprador de uma colocação tem o direito de vender um estoque a um preço fixo até o contrato expirar.
Se você possui uma ação subjacente ou outra segurança, uma posição de colocação de proteção envolve a compra de opções de venda, em uma base de compartilhamento por compartilhamento, no mesmo estoque (assista o vídeo à direita). Isso contrasta com uma chamada coberta que envolve a venda de uma chamada em um estoque que você possui. Os comerciantes de opções que estão mais confortáveis com as opções de chamadas podem pensar em comprar uma peça para proteger uma posição de estoque longo, como uma chamada longa sintética.
O principal benefício de uma estratégia de proteção de colocação é proteger contra perdas durante uma queda de preço no ativo subjacente, enquanto ainda permite a valorização do capital se o estoque aumentar em valor. Claro, há um custo para qualquer proteção: no caso de uma colocação protetora, é o preço da opção. Essencialmente, se o estoque subir, você tem potencial de lucro ilimitado (menos o custo das opções de venda), e se o estoque cair, a colocação aumenta em valor para compensar as perdas no estoque.
Um comércio hipotético.
A ação protetora atua como seguro se uma ação declinar.
Diagrama de lucro / perda da estratégia de proteção.
Vamos destacar o funcionamento da proteção. 1 Assuma que você comprou 100 ações da XYZ Company em US $ 50 por ação há seis meses. O custo desse comércio foi de US $ 5.000 (preço das ações de US $ 50 multiplicado por 100 ações).
O estoque agora está sendo negociado em US $ 65 por ação, e você acha que pode ir para US $ 70. No entanto, você está preocupado com a economia global e como qualquer fraqueza ampla do mercado pode afetar o estoque.
Uma peça protetora permite que você mantenha a propriedade do estoque para que ele possa potencialmente alcançar seu objetivo de preço de US $ 70, enquanto você o protege no caso de o mercado enfraquecer e o preço das ações diminui como resultado.
Quando o estoque é negociado em US $ 65, suponha que você decida comprar o contrato da opção XYZ Company October put (ou seja, o ativo subjacente é o estoque da XYZ Company, o preço de exercício é de US $ 62 e o mês de vencimento em outubro) por US $ 3 por contrato é o preço da opção, também conhecido como o prêmio) por um custo total de US $ 300 (US $ 3 por contrato multiplicado por 100 ações que o contrato de opção controla).
Se a XYZ continuar subindo em valor, sua posição de estoque subjacente aumenta de forma proporcional e a opção de venda está fora do dinheiro (o que significa que está diminuindo em valor à medida que as ações crescem). Por exemplo, se, no vencimento do contrato de colocação, o estoque atingir seu objetivo de preço de US $ 70, você poderá optar por vender o estoque para um lucro antes de impostos de US $ 1.700 (lucro de US $ 2.000 no estoque subjacente menos o custo de $ 300 da opção) e A opção expiraria sem valor.
Alternativamente, se seus medos sobre a economia foram realizados e o estoque foi afetado negativamente como resultado, seus ganhos de capital seriam protegidos contra um declínio pela colocação. Veja como.
Suponha que o estoque diminuiu de US $ 65 para US $ 55 imediatamente antes do vencimento da opção. Sem a colocação de proteção, se você vendeu o estoque em US $ 55, seu lucro antes de impostos seria de apenas US $ 500 (US $ 5.500 menos US $ 5.000). Se você comprou o 62 XYZ em outubro e depois vendeu o estoque, exercitando a opção, seu lucro antes da taxa de imposto seria de US $ 900. Você venderia o estoque no preço de exercício de US $ 62. Assim, o lucro com a parcela comprada é de US $ 900, o que equivale ao lucro de US $ 500 no estoque subjacente, além do lucro de $ 700 no lucro, menos o custo de $ 300 da opção. Isso se compara com um lucro de $ 500 sem ele.
Como você pode ver neste exemplo, embora os lucros sejam reduzidos quando as ações aumentam em valor, a proteção coloca o risco para os ganhos não realizados durante um declínio.
Quando você pode executar uma estratégia de proteção?
As peças de proteção podem ser uma ferramenta particularmente útil para comerciantes e investidores que esperam um declínio de curto ou médio prazo no preço de um estoque que eles possuem e não querem vender. Você pode estar perguntando: por que alguém queria não vender um estoque que eles esperam que possa cair? Bem, pode haver várias razões pelas quais, mesmo que você antecipe um possível declínio, você pode não querer vender um estoque. Por exemplo:
Você está preocupado com o fato de você vender muito cedo e comprar de volta muito cedo. O estoque está em uma empresa para a qual você trabalha e você está impedido de vender, ou simplesmente prefere não vender. As implicações fiscais potenciais podem ser desvantagens. 2 Os custos de negociação associados à venda e depois a reabastecimento de ações após você esperar que o recuo seja superado possam comer significativamente em seus lucros.
Uma ou uma combinação destas razões pode tornar benéfico considerar uma colocação protetora. Além disso, uma ação protetora pode ajudar os investidores a limitar o risco potencial de uma posição de estoque antes de um relatório de ganhos que possa resultar em uma mudança volátil. Os comerciantes devem reconhecer que o custo das opções tende a ser relativamente maior antes de um aumento na volatilidade esperada e, portanto, o prêmio para uma colocação protetora pode ser mais caro antes de um relatório de ganhos.
Saber mais.
Saiba mais sobre a estratégia de colocação de proteção e as opções de negociação. Encontrar contratos de opções. Para testar estratégias de opções de uma ou várias pernas, experimente um avaliador de estratégia (é necessário efetuar o login).
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[Nota do Editor: Em mercados altamente voláteis, bloquear ganhos ou proteger contra recuo pode ser uma proposta cara - mas há uma maneira de fazê-lo com pouco ou nenhum custo. Descubra como nesta última parcela do Money Morning & s "quot; Investimento defensivo & quot; Series. ]
Por Larry D. Spears, Escritor contribuinte, Money Morning & bull; 29 de junho de 2010.
Comece a conversa.
As opções de compra de ações estão entre as ferramentas mais versáteis disponíveis para os investidores. Eles podem ser usados como uma forma de baixo custo para especular sobre movimentos de preços esperados, gerar renda adicional em participações e bloquear ganhos em posições lucrativas ou hedge contra reversões de mercado.
A última estratégia geralmente envolve a compra de opções de venda no seu dinheiro em suas posições de ações longas. Isso cria uma situação semelhante a uma "apólice de seguro" na medida em que seu lucro nas opções de venda compensará a maioria ou a totalidade da perda em seu estoque, se os preços se tornarem mais baixos durante a vida útil da opção.
Tais hedges têm particular interesse em tempos de excesso de volatilidade, como o mercado tem visto nos últimos meses # 8211; Mas há um problema. Como a alta volatilidade aumenta os níveis de risco, os prêmios de opção tendem a aumentar acentuadamente, tornando a compra desse "seguro" extremamente dispendiosa.
Por exemplo, em apenas um estoque moderadamente volátil, uma opção de venda no dinheiro com dois meses de vida deixados atualmente custa cerca de US $ 500 por cada 100 ações. Isso significa que o preço das ações teria que cair mais de US $ 5,00 antes que o seguro fornecido pela colocação entraria em ação.
Felizmente, há uma solução para este problema & # 8211; uma maneira de estruturar uma cobertura de opção que lhe dará proteção contra proteção quase instantânea e faça isso com pouco ou nenhum custo.
O que você faz é comprar o dinheiro protetor no dinheiro, como na estratégia básica, e simultaneamente vender (ou "escrever"), tanto um dinheiro fora do dinheiro e uma chamada fora do dinheiro opção.
A venda do put cria um spread de baixa que assegurará sua posição de estoque até o preço de exercício do put que você vende, compensando qualquer queda no preço das ações subjacentes.
A venda da chamada traz dinheiro suficiente para compensar totalmente o custo da colocação que você compra para proteção, ao mesmo tempo que permite que você obtenha um lucro limitado de lucro adicional se sua avaliação se revelar errado eo preço das ações continuasse a aumentar.
A posição não requer nenhum requisito de margem adicional, porque o estoque que você mantém "abrange" a chamada que você vende e o dinheiro que você coloca como seguro abrange a colocação que você vende.
Se você não está completamente familiarizado com as opções e sua terminologia, alguns exemplos devem ajudar a esclarecer como estruturar a estratégia e como ela funciona. (Para simplicidade e facilidade de cálculo, usaremos um lote de estoque de 100 partes e opções únicas em nossos exemplos, o primeiro dos quais é baseado em preços reais disponíveis na terça-feira, 22 de junho).
Assuma que você estava assistindo Freeport-McMoRan Copper & # 038; Gold Inc. (NYSE: FCX), na esperança de comprar uma jogada no aumento do preço dos metais, em especial o ouro. O estoque estava caindo por mais de um mês, mas em 7 de junho saltou bruscamente de uma baixa de seis meses e você viu isso como um sinal para agir, comprando 100 ações em US $ 59.
Você foi recompensado rapidamente, já que as ações subiram mais de US $ 9 por ação em apenas duas semanas, incluindo um salto de US $ 2,18 por ação para US $ 68,08 no dia 21 de junho, quando todos os metais se recuperaram da decisão da China de deixar o yuan apreciar o dólar. No entanto, você ficou preocupado no próximo dia quando o FCX não conseguiu manter seus ganhos, voltando para apenas US $ 65,19 por ação.
Relutante em resgatar seus lucros rápidos, você decidiu comprar uma opção de venda no valor de US $ 65,00 para bloquear seus ganhos. No entanto, um olhar sobre as tabelas de preços das opções mostrou que o preço de venda de agosto de US $ 4,90 foi avaliado em agosto. Isso significava que custaria US $ 490 para "segurar" suas 100 ações da FCX por dois meses, e o seguro nem pagaria até que o preço da Freeport-McMoRan caiu para US $ 60,10 ($ 65,00 e $ 8211; $ 4,90 = $ 60,10) # 8211; bloqueando assim apenas US $ 110 do seu lucro atual.
Isso quase não valeu a pena o problema, mas um olhar para alguns outros preços de opções apresentou uma alternativa. O valor de 55 de agosto foi de US $ 1,75 (US $ 175 para o contrato completo) e a opção de compra de 70 de agosto foi cotada em US $ 2,95 (US $ 295). Se, além de comprar o 65 de agosto, você também vendeu o 55 de agosto e a chamada de 70 de agosto, seu custo líquido seria reduzido para apenas US $ 20 ($ 490 e # 8211; $ 175 e # 8211; $ 295 = $ 20).
Ainda melhor, você estaria criando uma posição que:
Bloqueado em todos, exceto $ 19 do seu lucro no papel atual (US $ 65,19 e # 8211; $ 65,00 = $ 0,19 x 100 = $ 19). Protegido contra qualquer perda, a menos que FCX tenha quebrado o suporte anterior e caiu abaixo de US $ 55 por ação. Permitiu que você adicionasse mais lucros se você se mostrou errado e a FCX reagiu de novo e # 8211; pelo menos até que ele se movesse acima de US $ 70 por ação.
Para esclarecer estas vantagens, a tabela a seguir mostra todos os resultados possíveis para esta estratégia em qualquer preço Freeport-McMoRan entre US $ 45 e US $ 80 por ação (assumindo que as posições são mantidas até a expiração da opção na sexta-feira, 20 de agosto).
A estratégia funcionará igualmente bem em um prazo mais curto com ações com preços mais baixos, embora o montante da proteção contra desvantagens seja reduzido um pouco pelos prêmios menores para as opções de curto prazo.
A tabela acima mostra os resultados potenciais para um hedge na United States Steel Corp. (NYSE: X), que também reagiu ao anúncio de yuan da China com um forte movimento ascendente e descendente. Os valores na tabela são baseados no Steel Steel de segunda-feira de segunda-feira em US $ 44,97, com o preço de US $ 2,40 no valor de US $ 2,40, o 41 de julho, em US $ 0,97 e a chamada de 47 de julho em US $ 1,33.
Obviamente, se suas preocupações se revelarem infundadas e o preço das ações retome seu curso ascendente, esta estratégia irá limitar seus lucros futuros (a menos que você recompense a chamada que vendeu). No entanto, se você tiver ganhos em uma posição existente & # 8211; ou está preocupado com uma retração de uma exploração que ainda não fez um movimento ascendente & # 8211; Essa estratégia pode ser um meio altamente eficaz de se proteger.
E, dependendo dos preços de exercício e dos prêmios das opções fora do dinheiro que você optar por vender, você pode obter essa proteção praticamente sem custos.
Obrigado por desenvolvê-lo e mostrar o exemplo.
Obrigado, mas explicar com mais facilidade foi muito difícil.
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[& # 8230;] Money Morning: série de investimento defensivo: como usar as opções de ações para garantir suas participações contra poupanças de curto prazo. [& # 8230;]
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