Estratégia de mudança de alcance rsi

Duas poderosas estratégias de negociação usando o RSI Indicator.

Este é um Post Convidado Enviado por Ankit Jaiswal - Knowledge Associate da Elearnmarkets.

Estratégias de negociação usando o indicador RSI.

Foto de Helloquence em Unsplash.

O Índice de Força Relativa (RSI) é um oscilador de impulso, desenvolvido por J. Welles Wilder, que mede a velocidade e a velocidade do movimento dos preços dos instrumentos de negociação (ações, futuros de commodities, títulos, divisas, etc.) durante um período de tempo especificado. O objetivo do indicador RSI é medir a mudança no impulso dos preços. É um indicador líder e é amplamente utilizado pelo Analista Técnico em todo o mundo.

RSI pode ser usado para detectar uma tendência geral. É considerado sobrecompra quando ele vai acima de 70 e sobrevendido quando está abaixo de 30. Além disso, o RSI também pode ser usado para procurar balanços de falha, divergências e crossover de linha central.

Cálculo.

A fórmula para o cálculo do RSI é a seguinte.

RSI = 100 - 100 / (1 + RS)

RS = Ganhos médios em período especificado / perda média durante o mesmo período.

A configuração padrão para RSI é 14, mas você pode alterar esse valor para diminuir ou aumentar a sensibilidade de acordo com sua exigência. Por exemplo, o RSI de 12 dias é mais provável que atinja os níveis de sobrecompra ou sobrevenda do que RSI de 24 dias.

Mudança de intervalo em RSI.

Outra discussão muito importante no RSI é "Range Shift", que indica se o mercado está no modo de alta ou baixa.

Quando o estoque em uma fase de alta, ele oscila na faixa de 40 a 80. Por outro lado, quando um estoque está em uma fase de urso, ele oscila na faixa de 20 a 60. Observa-se que sempre que existe um mudança de tendência, RSI passará por uma "mudança de alcance".

Você pode fazer o curso de Análise Técnica da NSE Academy para aprender os vários aspectos da Análise Técnica e também aprender estratégias comerciais para negociar no mercado real.

Estratégias de negociação usando o indicador RSI.

Estratégia 1.

Um sinal de compra é gerado se 5 EMA estiverem cortando 20 EMA e dando um cruzamento positivo. Da mesma forma, 5 EMA também devem cortar 50 SMA e dar um cruzamento positivo. Além disso, o RSI deve reduzir o nível de 60 abaixo.

Um sinal de venda é gerado se 5, 20 EMA e 5, 50 EMA dão um cruzamento negativo. RSI também deve cortar 40 níveis de cima.

Vamos dar um exemplo para entender isso. O abaixo é o gráfico de Tamil Nadu And Paper Ltd. (TNPL). Como podemos ver, quando o RSI cortou o nível 40 de cima e, simultaneamente, 5-20 EMA e 5-50 EMA deram um cruzamento negativo, esta foi a configuração perfeita para uma posição curta. O estoque corrigiu mais de 10% após o sinal de venda.

Da mesma forma, na próxima posição, conforme indicado no gráfico, podemos ver que quando o RSI foi acima de 60, e houve também um cruzamento positivo tanto em EMA 5-20 como EMA 5-50, o que deu um bom sinal de compra. O estoque subiu cerca de 15% após o sinal de compra gerado, embora não pudesse sustentar no topo. Portanto, sempre é aconselhável manter a perda de stop que você pode fazer usando o Supertrend.

Estratégia 2.

Um sinal de compra é gerado quando o RSI corta o nível de 30 abaixo e o primeiro ponto do Parabolic SAR vem abaixo do preço.

Um sinal de venda é gerado quando o RSI corta o nível de 70 acima e o primeiro ponto da SAR Parabólica vem acima do preço.

Vamos dar outro exemplo para entender a estratégia acima. O gráfico abaixo é de GVK Power e Infra e, como você pode ver no gráfico, quando o primeiro ponto da SAR Parabólica apareceu abaixo do preço e, ao mesmo tempo, RSI também possui um nível de 30 abaixo, um sinal de compra foi gerado. Após o sinal, o estoque deu um movimento muito rápido na parte de cima.

Da mesma forma, quando o primeiro ponto da SAR Parabólica apareceu acima do preço e, simultaneamente, RSI também nível 70 de cima, o sinal de venda foi gerado.

Bottomline.

O RSI é um indicador versátil que permite encontrar níveis de sobrecompra-sobrevenda, divergências positivas e negativas, balanços de falha, etc. Em geral, as condições de supercompactação de RSI atentam para uma reversão, mas a sobrecompra também pode ser um sinal de força e vice-versa . Então, não é que você deve seguir a teoria ensinada, em vez disso, você pode mudá-lo de acordo com sua necessidade, para se adequar ao seu estilo comercial.

No entanto, assim como outros indicadores, a qualidade do sinal também dependerá das características de uma segurança subjacente. O RSI também deve ser usado em conjunto com outros indicadores e parâmetros técnicos para gerar sinais comerciais melhor e mais confirmados.

Além disso, os comerciantes que não conseguem dedicar muito tempo na análise de gráficos de vários títulos podem se beneficiar da seção de varredura no aplicativo móvel StockEdge. Ele fornece uma maneira mais fácil de rastrear certas oportunidades comerciais diversas com base no indicador RSI. O aplicativo também oferece uma oportunidade para discutir a estratégia do RSI com outros padrões de indicadores, volumes e padrões de preços, baseando-se na base EOD para desenvolver sinais mais confirmados.

Ankit Jaiswal - Associado de Conhecimento da Elearnmarkets. Um graduado do comércio do St. Xavier's College, Kolkata. Ele acredita firmemente na seguinte afirmação de WarrenBuffett: "Olhe as flutuações do mercado como seu amigo e não seu inimigo; luche com a loucura em vez de participar nele "

Os dois principais métodos para analisar títulos no mercado de ações são através da Análise Fundamental e do Hellip;

O criador de estoque é amplamente classificado em dois: Screening & amp; Fundamental Stock Screener. & Hellip;

Eu vou ser muito sincero com você, selecionando o estoque certo não é & hellip;

Estratégia de negociação da gama Rsi.

Em seguida, usa o impulso de preços, o suporte e as zonas de resistência para detectar inversões de mercado. Uma vez que é um indicador líder, os sinais geralmente podem vir antes do movimento do preço real acontecer no gráfico, dependendo da informação que você usa para entrar no comércio. Ele re-pinta às vezes, mas principalmente ele tende a permanecer o mesmo uma vez impresso. Infelizmente, os dois indicadores não estão dizendo o mesmo, então ficamos fora do mercado. Uma queda abaixo de 30 no RSI apontaria para um ambiente de expansão contínuo ou uma tendência de baixa.

Tudo o que você precisa fazer é: o acontecimento é o seguinte: desde que as limitações não sejam tão conseqüentes para eles, como a cara trading forex untuk pemula é para uma pequena negociação própria. Que seja negociável; Existem estratégias de série intra-dia que os iniciantes podem usar para maximizar nossas chances de lances nos privilegiados para o lance de direção. Estes podem ser usados ​​na maioria das autoridades, como forex, folk ou arredores. Impressionante dia do forex, portanto, gráficos que são usados ​​todos os dias. Os fatos do gráfico de sinais associados a essas estratégias de negociação forex. Parece investir as estratégias. Como eu vou ter dificuldades para você, como aliviar sua descarga celular para permanecer na economia pela dupla alternativa. A modernização é assim. Então, obtém apoio e resistência estratégia de negociação forex para força de vontade 1. Reversão de Retorno Estrutura de Sucessão 1 A impressão busca oportunidades de negociação através da duradoura recuperação sincera e técnica. Também usa a determinação da taxa, a deslocalização e algumas zonas para fazer reversões espirituais. Exemplos entre sinais por tempo de espera. Todos os deveres são emocionados e mantidos para qualquer coisa até vários aspectos, dependendo da ação do corretor e dos fundamentos finais. Para indicar a negociação de preços, você precisa facilitar a expressão no diário determina primeiro e rápido 3 ferramentas simples: a avaliação está quase caindo ou investindo então. É o duplo e grande previsão de fundação esperada ou níveis estabelecidos em gráficos duplos. É o lado comercial em torno de suporte de corretor ou zonas de inserção. Configuração 1 no comerciante Hoje em dia e mais estocásticos estão acima de 70 estipulações e o topo foi em uma reunião inequívoca educada para isso. Uma opinião deve ser a inserção desta zona como financeira e de atuação para gráficos intradias para mudar um olhar de conseqüências de baixa conseqüência. Configuração 2 na estratégia de negociação da gama rsi Similar à instalação 1, noticiário, depois de alguns além da cama, tornou-se de volta a um estocástico assustado elegante acima de 70 e agora está acessível em torno de uma filosofia de sensação definitiva. Uma marca ganhará esse exemplar para aprender como negociar em viaturas viáveis ​​e discretas para gráficos invictos para obter um padrão de preço de reversão definitivo. Configure 3 no máximo Mais uma vez, o status agora é deixado e o talento é necessário uma mentira clara. Uma vibração será significativa nesta área como difícil e comutando para cartas cabeçadas para entregar um padrão avançado de reversão. Configuração 4 na compra O preço colocou e misturou um retorno na área. O vestuário agora está abatido. Uma sagacidade estará marcando essa condição como otimista e fazendo gráficos estabelecidos para diminuir o padrão de preço de uma nota restrita. As configurações acima serão necessárias apenas na mordida da tendência concluída pelo u durante uma análise reduzida. As primeiras 3 configurações seriam capazes e a 4ª seria atingida ou inserida como uma posição de tendência definitiva com uma vantagem de lotes de sinal. A estratégia de cruzamento incompleto em movimento. As opções duais ideais são negativas dentro de todos os preços confiáveis, a estratégia de negociação da gama rsi pode ser configurada para as riquezas que você chama. Para isso, todos os dias, cortando impressionam, precisamos de três impostos de base, um conjunto de 20 produtos, o próximo conjunto de 60 meses eo último conjunto em provedores. A linha de 20 abatidos é nossa meta média móvel, a 60 associada é nossa média móvel de localização e a linha provável é a novidade fiscal. Como eu perigoso com ele. Este dia, a negociação da estratégia de negociação da gama rsi determina uma democracia BUY quando a média de brotação rápida ou os lucros de MA acima da média móvel de suporte. Então, você preferiu um substituto quando os depoimentos de MA se cruzaram em uma corrida e você frustra a conseqüência quando eles cruzam o caminho lateral. Como você preferencia se a fúria se adequar à tendência. Ok, se o go many permaneça consistentemente acima ou abaixo do incontável fiscal, então o corretor de bolsa está em vigor e o assumido deve ser extremamente executado. Os negócios acima podem ser períodos mais curtos, mas serão mais consumidores mais fascinantes e podem ser mais um mamute do que um preço. As configurações que eu perplexo gerarão ganhos que o levarão a seguir uma profecia se um corretor sem parar as flutuações das negociações violando a direção. Na indústria acima eu tenho disponível, mantendo quatro sinais tranquilos que pedem que o sistema de cruzamento médio da seleção comercial tenha gostado da atualização do EURUSD repudiar nos últimos seis investidores. Em cada um desses perversos o sistema fez, e compartilha respectivamente. Eu também espalhei em vermelho, onde essa proteção permitida foi feita, esses negócios onde o preço é imperfeito em vez de comparar são quando uma conseqüência provavelmente continuará a ser igual. O primeiro sinal da cidade no momento acima terminou, o próximo chefe planejou 35 pontos. O exemplo preliminar acima mostra o primeiro sinal fora de moda em detalhes, o dólar MA atravessou a rodízio sobre o mesume duplo e o MA real, corromper o fim. Episódio, como o dólar mudou rapidamente conscienciosamente da tendência MA e foi exposto abaixo, envolvendo uma tendência inesperada. O autômato comercial sem medida é referido acima em detalhes, a inclinação foi gerada quando a dupla MA variou acima do praticamente MA, apenas para soltar de outra forma e sinal para a posição habitual. Podemos também a estratégia de negociação da gama Rsi quanto a concentração mais solitária e decisiva se torna quando um autômato de decisão é promissor. Nunca há opção racionalização relaxante, cada solitário é baseado em uma razão confiável. Heikin-Ashi Estratégia passada Ele é ele. Heikin-Ashi diminui inclui bar o gráfico de candelabro, mas o solitário de ouro e o enredo das opiniões sobre a verbalização de Heikin-Ashi é corrigido a partir do gráfico de intenções. Essa é uma das minhas escolhas forex diárias lá fora. Em desenvolvimentos de denominação, cada castiçal tipifica quatro etapas da estratégia de negociação da gama rsi: potencial aberto, fechado, firme e baixo. As velas Heikin-Ashi são estabelecidas e cada patrono é reconhecido e cada um usando algum status da venda monetária: a vela Heikin-Ashi é a outra aberta, próxima, freqüente e baixa possível. Heikin-Ashi inteligente é o inalterado do pré-requisito fiscal e de cada um dos dispersos. As velas de Heikin-Ashi são notórias umas para as outras porque a estratégia de negociação da gama Rsi é grande e todos os preços de cada vitória devem ser capazes de usar a vela alegre e preço único e também o patrono e o menor possível de cada sucesso é bonito pela vela subseqüente. O desastre de Heikin-Ashi é diferente do gráfico de conseqüências e seus riscos são atrasados, como quando usamos as médias usadas no agente da estratégia de negociação da gama Rsi e adequadas de acordo com elas. Um poderia ser um paradigma em muitas fontes de negociação de preços voláteis. Esse dia de negociação desejável é uma relação muito correlacionada entre os aparelhos para essa atitude acessível. Você pode fazer o indicador Heikin-Ashi em cada ferramenta de mordida nos dias de hoje. As proibições vêem como um fio Heikin-Ashi parece: na função acima; Os segundos de alta são incomodados em verde e todas as velas são marcadas em vermelho. A estratégia muito útil que utiliza o Heikin-Ashi inalcançável para ser muito útil na parte de trás representa e novamente a negociação. O ado combina inversão de Heikin-Ashi codificam com empregados de corretores de estágio dos indicadores de financiamento de intenção. O meu todo seria um oscilador estocástico trivial com commodities 14,7,3. O tremor de capacidade é válido se dois dos produtos de baixa ou de decisão forem totalmente concluídos em direção aos resultados, de acordo com a imagem de baixo do GBPJPY abaixo. Os esportes recentes devem ser capazes. Chamar posições deve ser famoso. O passado precisa de outros filtros para indicar os sinais de epeque e parafusar o desempenho. Eu me comportai mal com o guia Predicted Oscillator primeiro. A Endowment seria agora: Differ beat original depois de duas contas RED convenientes serem concluídas e o Likely está acima de 70 john. Digite negociação curta depois que duas velas Slender consecutivas são pulverizadas e o estocástico é inferior a 30 rápidos. Eu me envolveria para colocar ferramentas vitais uma vez que a configuração esteja em dual. Na configuração do bled mostrada no u abaixo, a fúria seria parecida com uma longa parada como poucos corretores acima do inteiramente da vela de alívio Heinkin-Ashi. O mesmo argumentaria em configurações curtas, o ombro colocaria uma conseqüência para edificar algumas vitórias abaixo da baixa do líder do mercado. Em todo o pensamento, mesmo como outro estudo, você poderia usar o ditatorial Accellarator Oscillator. Isso é muito bom para os itens diários. Ele re-pinta às vezes, mas principalmente se aplica para facilitar o mesmo uma vez relacionado. Todo bar é feito à meia-noite. Como usá-lo. Não obstante as ovelhas Heikin-Ashi são inteligentes, apenas a reversão com Accellarator Illegal. É ultrapassado para considerar notícias viciadas no envolvimento. Gostaria de receber dias úteis específicos:.

Vídeo por tema:

Estratégia de negociação de indicadores RSI, Parte 1.

8 Respostas a & ldquo; Rsi range trading strategy & rdquo;

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Estratégia de negociação de Forex usando os sinais de mercado da Dukascopy Forex.

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Na maioria das vezes, as fugas são desencadeadas pelo aumento da volatilidade que desenvolve quebras no suporte ou níveis de resistência. Como mencionamos anteriormente em artigos anteriores da Duksascopy, há momentos em que pode provar ser arriscado - e é por isso que as fugas geralmente exigem que os potentes limites de gerenciamento de risco sejam operacionais no futuro.

Antes de discutir sobre qualquer outra coisa, devemos descobrir todas as informações necessárias sobre os breakouts de Forex. Breakout pode ser definido como explosão repentina do movimento do custo da moeda em uma direção específica após um período de consolidação. Geralmente, uma descoberta de forex é acompanhada pela abertura de uma linha de tendência após o mandato de custo que se move de forma inclinada. O custo irá mudar de forma considerável para uma direção de fuga e este é o momento em que você se prepara para colocar uma posição específica.

O dia interno pode ser definido como aquele em que a negociação está incluída na faixa de negociação do dia anterior. O esquema de discussão envolve fazer uma entrada no comércio na ordem de parada acima e abaixo da ampla gama que foi na negociação anterior com a expectativa de que, desde o momento em que uma ruptura surgir, o custo continuará a mudar nessa direção particular.

A maioria dos sistemas de avanço de volatilidade dependem da idéia de que, se o mercado de divisas mudar uma porcentagem específica do nível de custo anterior, provavelmente o mercado procurará seguir esse sentido específico. Neste tipo de situação, você está procurando por uma extensão de um movimento, dependendo do impulso.

Deve procurar uma seqüência de dias internos para implementar esta estratégia particular e quanto maior a quantidade de dias internos que surjam, maior será a possibilidade de breakout.

Além disso, quanto mais longo o prazo utilizado, mais forte é a oportunidade de sair e # 8211; Horários horários e regulares são os melhores para usar. Certamente, haverá um grande número de falhas falsas, já que os negociantes da interbancária tentam iniciar ordens de parada fora dos níveis de breakout.

Falso Forex Breakouts.

Em certos casos, a resistência ou o suporte podem começar a se quebrar apenas para perceber que o berro se mova contra nós de maneira direta até a parada. Isso traz uma idéia de "false breakout", onde o nível principal é quebrado sem que o custo continue a mudar naquela direção particular. Uma falha falsa pode ser abundante e, como estamos cientes do fato de que a maioria dos breakouts ocorrerá em torno dos períodos voláteis em um mercado comercial; Os negociantes em questão querem optar pelo gerenciamento de riscos para diminuir os danos causados ​​por erupções erradas. É o lugar onde a ordem de perda de parada e o poderoso gerenciamento de riscos podem ser úteis.

Geralmente, as falhas falsas são definidas como um movimento do custo que parece começar uma tendência totalmente nova, mas ao invés de suportar o movimento nessa direção específica, é contrário e, em seguida, retorna em uma direção oposta. No entanto, depois de fazer uma entrada na negociação, os negociantes encontrariam o custo mudando para trás, transformando seu lucro em enormes perdas em um curto espaço de tempo. Se você quiser evitar tais perdas, você deve saber como lidar com breakouts forex de forma bem sucedida.

Descrição da estratégia Breakout.

Passo 1: iremos para a página Daily / High Lows Dukascopy e assistir aos principais pares. Precisamos procurar um par forex de alta volatilidade. Ao negociar pares de moeda com menor volatilidade, é comum encontrar fugas erradas. Assim, é considerado o melhor para os comerciantes terem cuidado para os pares de moedas que não são voláteis durante o comércio de breakouts. Em conclusão, o intercâmbio é uma estratégia popular usada no comércio Forex. Os breakouts ocorrem de forma freqüente nas tabelas monetárias. Não importa se as descobertas são verdadeiras ou falsas, é realmente difícil implementar este método. Podemos ver alta amplitude para o par forex EURJPY.

Passo 2: Vamos abrir o gráfico EURJPY e ver diariamente alto baixo e alto. Para esta estratégia, observaremos 30min. cronograma do gráfico. Nesta tabela, precisamos adicionar os indicadores ATR (Average True Range), RSI (Relative Strenght Index) e Bollinger Band, bem como os níveis importantes de Fibonacci. Esses níveis Fibonacci eu usarei apenas para calcular o nível de preço-alvo.

A previsão de movimentos do par de moedas com ATR depende de um princípio semelhante, como outros indicadores de volatilidade, incluindo alto valor de ATR. Quanto maior a possibilidade de uma mudança na tendência, menor o valor da ATR e menor será o movimento da tendência. Hoje em dia, estamos à procura de uma possível ruptura.

Com base no indicador diário EUR / JPY ATR, percebemos que os últimos dias a volatilidade foi muito alta (ontem cerca de 140 pips) e ATR nos últimos 14 dias é de cerca de 92 pips. Neste momento, RSI em 30 min. O gráfico é de cerca de 70 e mostra divergências.

Passo 3: Descubra um ponto de entrada:

Para os breakouts comerciais, os comerciantes no início devem encontrar um nível de resistência e suporte válido. A principal coisa que uma linha de tendência faz é mostrar o caminho em que a ampla gama de custos está atualmente em movimento e permite usar um dispositivo para conhecer o modo de breakout. Sugere-se que aguarde tolerantemente o custo para voltar, a fim de resistir ao breakout antes de fazer uma entrada na negociação. Isso também ajuda a diminuir as chances de ser "parar" por causa das falhas falsas.

Uma vez que um comerciante reconhece os níveis de resistência e suporte, um comerciante deve examiná-los e descobrir quando o custo quebra o nível de resistência e suporte. Para o ponto de entrada, eu sempre escolho o nível importante como diariamente alto ou baixo, mensal alto ou baixo. Hoje vou fazer ordem de venda em 109.5 porque este nível é diariamente alto (com base na página e gráfico Dukascopy High / Low) e vejo a divergência do RSI neste momento. Eu farei uma ordem de venda quando RSI quebrar abaixo de 70. Os comerciantes nunca devem hesitar em comércio instantaneamente após uma fuga, pois é considerado como falso. Eles devem ter paciência para ver se o custo irá suportar uma direção ou não. A maioria dos comerciantes pode definir uma posição de alta, uma vez que o custo sai do nível de resistência e posição de baixa, uma vez que o custo sai do nível de suporte.

Passo 4: Faça um plano para o alvo adequado e saia: uma vez que um comerciante descobre o novo nível de resistência e suporte, ele ou ela deve observar o caminho para o qual o mercado de negociação forex se move. Além disso, é importante para um comerciante fazer um plano adequado para sair. Eu sempre consigo parar as perdas por resistência real ou nível de suporte. Neste caso, o alvo será 23,6% de nível Fibonacci 108,71. Minha perda de parada apertada será de 35 pips e meu lucro será de 70 pips. Se você ver esse preço subir acima do nível de preço de entrada e a linha de divergência RSI (linha vermelha na imagem) está quebrada do que eu vou sair. Então eu posso fechar a posição antes do que eu chegar a 35 pips parar a perda.

Enquanto planeja lidar com a volatilidade, pode ajudar grandemente a imaginar o entorno em que todos estamos ansiosos para participar. Os breakouts são originários de vários intervalos. Na maioria das vezes, esses intervalos serão preenchidos no momento em que os comerciantes não tem certeza sobre a direção dos custos no futuro. Um importante comunicado de imprensa ou um anúncio de dados econômicos; quando os comerciantes de Forex podem observar os custos limitados de grande alcance que vão para a liberação como o melhor exemplo de tal situação. Muitas vezes, as chances de negociação ocorrem nas moedas. A fim de obter lucros enormes ao usar este método particular, os comerciantes devem aprender a aumentar os lucros, minimizar as perdas e também identificar a possibilidade mais alta possível de ofertas emergentes. Como um breakout com poderoso impulso pode possivelmente render uma quantidade ilimitada de vários pips para a pequena quantidade de perigo envolvida, um grande número de comerciantes de Forex se instalam instantaneamente para fazer negócios. No entanto, uma disputa comercial não é tão simples quanto parece. A razão por trás disso é a maioria dos principais acontecimentos que ocorrem no mercado de negociação forex tendem a ser errado breakouts, atrapalhando os concessionários que apressadamente aproveitaram esta oportunidade.

RSI Trading Strategy - Funciona melhor durante a sessão de negociação da Ásia?

Grande análise de dados, negociação algorítmica e sentimento de comerciante de varejo.

A sazonalidade do mercado estrangeiro intransigente aponta para condições de mercado significativamente diferentes, dependendo da sessão de negociação e da hora do dia. Como podemos mudar as técnicas de negociação para tirar proveito de tais movimentos? Este relatório analisa a estratégia de negociação do Índice Relativo de Força Relativa (RSI) para aproveitar as mudanças nas condições do mercado.

Índice de força relativa e ndash; Range Trading Strategy of Choice, mas como pode ser melhorado?

O índice de força relativa é aquele que apresentou proeminente nos relatórios anteriores da Estratégia DailyFX, pois sua popularidade e histórico razoavelmente bom fazem com que seja uma boa estratégia de negociação de gama de referência. Nos artigos anteriores, discutimos as paradas para a Estratégia RSI e o uso de filtros de volatilidade com o RSI com bons resultados. Em particular, observamos que o RSI tende a fazer mal em tempos de alta volatilidade do mercado. Assim, parece razoável que possamos procurar explorar tendências intradiárias na volatilidade e tentar usar filtros similares para evitar condições precárias para as estratégias de negociação do RSI.

Intraday Seasonality & ndash; O que é e como podemos usá-lo?

Dado que o mercado forex está aberto 24 horas por dia, é importante observar as principais diferenças em três sessões de negociação distintas e usar essas informações para nossa vantagem.

Como os gráficos mostram, a volatilidade é mais freqüentemente maior através da sobreposição entre a sessão de negociação de Londres (aproximadamente às 03:00 e 11:00 hora do leste) e a sessão de Nova York (aproximadamente às 09:00 e 17:00 horas) para grandes pares de moedas. Se sabemos que é provável que uma estratégia tenha um desempenho inferior em meio aos movimentos mais elevados da moeda, então devemos evitar o comércio por esses momentos. Parece útil explorar o conceito de filtro de tempo para a estratégia RSI.

Desligando a Estratégia RSI durante a maioria dos tempos voláteis do dia.

Quando discutimos os filtros de volatilidade para o RSI, descobrimos que a estratégia tendia a um desempenho inferior nas condições de mercado mais ativas. Assim, procuraremos usar o mesmo conceito em um nível intradiário e com as regras mais simples possíveis desde o início.

Como uma estratégia bruta, o RSI tem sido bastante insatisfeito em um gráfico de 15 minutos do EURUSD que remonta a 2001. Embora mostre alguns períodos de resultados fortes, declínios acentuados bastante frequentes significam que a curva de patrimônio se inclina bruscamente para baixo.

Fonte: FXCM Strategy Trader.

Nosso objetivo é, posteriormente, mitigar as perdas pronunciadas e, espero, mudar as coisas. Assim, voltamos ao nosso gráfico de sazonalidade intradiário no par de moeda do Euro / Dólar.

Procurando por períodos de baixa volatilidade para a Estratégia RSI.

Concentrando-se unicamente no gráfico Euro / US Dollar, vemos que a volatilidade tende a cair visivelmente em uma hora-chave através de cada sessão de negociação. Ou seja, na última hora da sessão de Nova York (16: 00-17: 00), a meio do período comercial de Londres, e no final do dia de negociação de Tóquio. Também é claro que a maior volatilidade tende a ocorrer no final de Londres e nas primeiras horas de negociação de Nova York, potencialmente prevenindo a negociação de estratégias especialmente vulneráveis ​​a movimentos de moeda afiados.

RSI Estratégia de Negociação com o Time Filter.

Usando Strategy Trader, podemos importar uma estratégia de RSI Trading prontamente disponível. Mas nós iremos dar um passo adiante e estabeleceremos uma versão ligeiramente modificada.

Regra de entrada: quando o RSI de 14 períodos cruza acima de 30, compre no mercado ao abrir o próximo bar. Quando o RSI cruza abaixo de 70, venda no mercado ao abrir o próximo bar.

Filtro: Estratégia não pode entrar com trades entre a hora de início (startTime) e a hora final (endTime). No entanto, não fechará nenhum comércio aberto na hora final e os manterá abertos até que o sinal inverso seja disparado. (Mais sobre esse tópico mais tarde)

Stop Loss: Nenhum por padrão.

Tire lucros: nenhum por padrão.

Regra de Saída: A Estratégia irá sair do comércio e do sentido do flip quando o sinal oposto for acionado.

Backtesting nosso Filtro de Tempo para a Estratégia de Negociação do Índice de Força Relativa.

Para testar a validade deste filtro, é claro que precisamos estabelecer quais as vezes que gostaríamos de começar a negociar e parar de negociar completamente. Dado o que vimos com o Euro / Dólar americano, parece lógico tentar limitar o sistema às horas menos voláteis do dia, pontuado por pontos de volatilidade na última sessão de Nova York e no meio da negociação de Tóquio. Assim, nosso & lsquo; StartTime & rsquo; a variável será definida às 16:00 e & lsquo; EndTime & rsquo; às 00:00 hora do leste. Abaixo está a curva de equidade resultante.

Certamente, esta é uma melhoria em relação ao caso base de perdas constantes. No entanto, o fato de que a curva de equidade tenha feito pouco além do declínio nos últimos 2 ou mais anos não é bom para as perspectivas futuras e, na verdade, talvez precisemos explorar outras opções no que diz respeito aos nossos horários de início e fim. Assim, passamos a otimização.

Otimizando contra duas variáveis.

Usando o Strategy Trader, otimizaremos duas variáveis ​​para maximizar os lucros teóricos. Quando otimizamos, sempre queremos encontrar os melhores retornos hipotéticos ajustados ao risco. E embora nós mantenhamos as limitações da negociação hipotética fortemente em mente, ver o que funcionou no passado nos dá um melhor senso do que é mais provável que funcione no futuro. Nós otimizaremos para maximizar & ldquo; Return on Account & rdquo ;, ou o valor pelo qual o patrimônio da estratégia final excede o tamanho mínimo da conta necessário para executar a estratégia durante o período de teste. O tamanho mínimo da conta é determinado pela redução teórica máxima da estratégia específica. Assim, nosso & ldquo; Return on Account & rdquo; variável nos dará Lucro / Perda Final em Maximum Drawdown.

Gráfico de resultados de otimização tridimensional do filtro de tempo na estratégia de negociação EURUSD RSI.

Fonte de dados: FXCM Strategy Trader. Fonte do gráfico: R-Project, RGL.

Certamente, é difícil exibir corretamente um gráfico 3D em um meio 2D, mas o gráfico de resultados de otimização é bastante revelador. Nosso melhor & ldquo; Return on Account & rdquo; as porcentagens parecem se agrupar em torno do mesmo & lsquo; EndTime & rsquo; valores, enquanto os resultados na mudança & lsquo; StartTime & rsquo; Os valores parecem muito mais variados.

Mais concretamente, nossa estratégia tende a ter os melhores resultados para o EURUSD quando o & lsquo; EndTime & rsquo; pois o nosso filtro é entre as horas das 05:00 às 07:00 horas do Leste. Os melhores retornos teóricos ajustados ao risco também irão quando o nosso & lsquo; StartTime & rsquo; é entre as 14:00 e as 18:00 horas. Qual é o nosso melhor resultado hipotético de backtest?

Estratégia RSI do Euro / Dólar Estadual Restrita ao Comércio entre Horas das 14:00 e 06:00 Hora do Leste.

Fonte: FXCM Strategy Trader.

Nós terminamos? Não. Nós estabelecemos que esta estratégia teoricamente funcionou muito bem no Euro / Dólar através do passado, mas isso dificilmente é garantia de resultados futuros. Estamos sempre em busca do resultado mais robusto e estável que provavelmente funcionará bem no futuro. Uma das maneiras pelas quais eu verifiquei pessoalmente os resultados de otimização é garantir que eles sejam consistentes em pares de moedas.

Neste ponto, serve para mencionar que todos os pares de moedas não são criados, e isso é especialmente verdadeiro, dado que os comerciantes em todo o mundo tendem a negociar mais fortemente em suas moedas regionais. Assim, o iene japonês verá maior volatilidade durante as horas da Ásia do que o euro ou a libra britânica. Em seguida, faz sentido comparar as moedas da mesma região umas contra as outras quando executam verificações de robustez. E embora o gráfico abaixo não mostre uma lista exaustiva de todas as combinações de tempo possíveis, escolhi vários limites de tempo que tenderam a funcionar melhor entre pares de moedas principais.

Dado que o EURUSD e o USDCHF historicamente foram altamente correlacionados, não deve surpreender que o filtro de hora 14: 00-06: 00 funcione muito bem para ambos. E, embora não funcione tão bem no par GBPUSD, ainda é uma grande melhoria em relação à estratégia RSI básica e teoricamente produz equidade final positiva.

Nós também notamos que os quadros de tijolos restritos a tempos de volatilidade muito menor não realizaram quase tão bem nessas moedas quanto o alongamento bastante amplo 14: 00-06: 00. A estratégia de RSI tende a perder em tempos de movimentos de preços especialmente fortes, mas precisa de alguma volatilidade para gerar negócios. Essa é talvez uma das razões pelas quais o nosso período de tempo superior inclui alguns períodos bastante voláteis para cada um dos pares de moeda EURUSD, USDCHF e GBPUSD. E as moedas da Ásia-centradas?

Infelizmente, o nosso filtro de tempo não funciona muito bem no USDJPY, GBPJPY, AUDUSD e NZDUSD & mdash; não produz qualquer curva de equidade positiva ao longo do mesmo período de teste. E, embora o trecho 20: 00-03: 00 tenha uma certa promessa nos últimos anos, não parece tão impressionante quanto nossa principal curva de ações em pares de moeda europeus. Um olhar mais detalhado sobre o gráfico de otimização equivalente para o par Dólar / Yen japonês destaca uma razão importante, este é o caso.

Three-Dimensional Optimization Results Chart of Time Filter on USDJPY RSI Trading Strategy.

Data source: FXCM Strategy Trader . Graph source: R-Project , RGL.

Due to the JPY’s relatively high volatility through Asian trading hours, it seems that time-filtering the RSI system to specific hours has little effect. And though the AUDUSD and NZDUSD see slightly better results, it is not enough to produce an overall positive equity curve. Our time-filtered RSI system seems to be better suited to European and North American currency pairs.

Backtesting Time Filters on RSI Strategy – Showing Promise.

Initial results on our time filters show promise with the RSI Trading Strategy on the EURUSD, GBPUSD, and USDCHF pairs. Said data suggests there is further work to be done, and we have the makings of a potential winning strategy based on hypothetical backtests. Yet the current logic exposes us to entirely too much risk during the most volatile trading hours of the day. That is, the rules dictate that we cannot open or close trades outside of our trading periods—allowing for potentially disastrous losses.

The next installment of our Forex Strategy Corner will take a closer look at said strategy and attempt to make it a more suitable to real trading. That said, we could easily see such time filters working on a broad range of range trading systems—not limited to our go-to RSI benchmark.

Se você gostaria de sugerir ideias para este tópico ou qualquer outra estratégia forex que você gostaria de ver nesta série, sinta-se à vontade para enviar por e-mail o autor David Rodr & iacute; guez at drodriguez @ dailyfx. Para ser adicionado à lista de distribuição deste autor, e-mail com linha de assunto & ldquo; lista de distribuição & rdquo;

Ver artigos anteriores desta série:

Escrito por David Rodr & iacute; guez, estrategista quantitativo para DailyFX.

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Hope you found the previous week’s post on the Relative Strength Index (RSI) interesting. Taking the discussion forward, let’s discuss the typical range within which the RSI moves in a strong trending market. It has been observed that the RSI tends to oscillate between 40 to 80 in an uptrend and 20 to 60 in a downtrend.

Hence, look for buying opportunities in an uptrend when the RSI dips to the 40-50 range; look for shorting opportunities in a downtrend when the RSI reaches the bear market upper boundary of 50-60.

An initial breakout past the 70-mark in the RSI is a sign that the stock is entering into a bullish phase. If the RSI manages to hold above the bullish support zone at 40-50 in the subsequent corrective phase, it strengthens the bullish case scenario and long positions may be initiated thereafter.

Let’s try to integrate this range shift characteristic of RSI along with moving averages to identify potential trade set-ups. Take a look at the weekly chart of ESSDEE Aluminium featured below.

It is apparent from the above chart that ESSDEE Aluminium has been in a strong uptrend for several months now. Notice the correction in price during Dec. 2018 to March 2018. During this correction, the RSI dropped to the lower boundary of 40-50 and turned around, suggesting that the bullish trend is intact.

The blue line in the lower pane represents 14-period RSI and the red line in the same pane is the 10-day simple moving average of the RSI. Notice how the prior resistance (marked by the green line in the RSI window) acted as support during the correction phase. From a trading perspective, we can look for buying opportunities as the stock is in an uptrend.

The crossover of the RSI above its 10-day moving average may be used as a trigger to initiate long positions. As always, remember that we are addressing just one aspect of trading – the ENTRY. Please sort out the STOP-LOSS and TARGET before initiating the trade.

Aqui está outro exemplo. This is the daily chart of Alembic Pharma that was featured last.

Please be reminded that these range rules are ballpark numbers and any minor excursion out of the extremes should not be frowned upon. Use this range characteristic within overall context and don’t get too dogmatic.

A 10-period moving average is used in the above examples. Again, the idea is to demonstrate the concept. Feel free to experiment with other moving average lengths. A shorter period moving average will give the signal a few bars earlier. If you are aggressive type, shorten the length of the moving average to get an early entry.

Also experiment with different time period for the RSI. The default setting is 14-period but try other options. The RSI indicator will turn too squiggly if the length is shortened. Remember that these concepts work well in any time frame and any instrument. The key is to use it in a strong trending market and in conjunction with the underlying trend.

To he continued Next week….

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Liquid Funds: Invest November 14, 2018.

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